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Thies, Klaus-Dieter: Fundamente informationstec...
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Erscheinungsdatum: 10.09.2019, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Fundamente informationstechnischer Systeme, Titelzusatz: Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Leistungsanalyse von Computernetzwerken, Stochastische Prozesse mit Warteschlangentheorie, Informationstheorie und zyklischer Redundanzcode, Elementare statistische Systemtheorie, Autor: Thies, Klaus-Dieter, Verlag: Shaker Verlag // Shaker, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Informationstechnologie // IT // Technologie, Rubrik: Informatik // EDV, Sonstiges, Seiten: 461, Reihe: Berichte aus der Informationstechnik, Gewicht: 615 gr, Verkäufer: averdo

Anbieter: averdo
Stand: 22.02.2020
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Erscheinungsdatum: 10.09.2019, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Fundamente informationstechnischer Systeme, Titelzusatz: Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Leistungsanalyse von Computernetzwerken, Stochastische Prozesse mit Warteschlangentheorie, Informationstheorie und zyklischer Redundanzcode, Elementare statistische Systemtheorie, Autor: Thies, Klaus-Dieter, Verlag: Shaker Verlag // Shaker, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Informationstechnologie // IT // Technologie, Rubrik: Informatik // EDV, Sonstiges, Seiten: 461, Reihe: Berichte aus der Informationstechnik, Gewicht: 615 gr, Verkäufer: averdo

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Erscheinungsdatum: 10.09.2019, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Fundamente informationstechnischer Systeme, Titelzusatz: Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Leistungsanalyse von Computernetzwerken, Stochastische Prozesse mit Warteschlangentheorie, Informationstheorie und zyklischer Redundanzcode, Elementare statistische Systemtheorie, Autor: Thies, Klaus-Dieter, Verlag: Shaker Verlag // Shaker, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Informationstechnologie // IT // Technologie, Rubrik: Informatik // EDV, Sonstiges, Seiten: 461, Reihe: Berichte aus der Informationstechnik, Gewicht: 615 gr, Verkäufer: averdo

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Stand: 22.02.2020
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Stochastische Modelle in der Informatik
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Stochastische Modelle in der Informatik ab 49.95 € als Taschenbuch: Mit e. Anh. über Simulation. Mit zahlr. Beisp. u. Übungsaufgaben Leitfäden und Monographien der Informatik. Auflage 1986. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Technik,

Anbieter: hugendubel
Stand: 22.02.2020
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Rommelfanger, Heinrich: Mathematik für Wirtscha...
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Erscheinungsdatum: 07.01.2014, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler III, Titelzusatz: Band 3: Differenzengleichungen - Differentialgleichungen - Wahrscheinlichkeitstheorie - Stochastische Prozesse, Auflage: 2014, Autor: Rommelfanger, Heinrich, Verlag: Springer Berlin Heidelberg // Springer-Verlag GmbH, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Wirtschaftsmathematik und // informatik // IT-Management // Angewandte Mathematik, Rubrik: Mathematik // Sonstiges, Seiten: 348, Informationen: Paperback, Gewicht: 439 gr, Verkäufer: averdo

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Meyer, Bernhard Heiko: Stochastische Unternehme...
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Erscheinungsdatum: 27.03.2006, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Stochastische Unternehmensbewertung, Titelzusatz: Der Wertbeitrag von Realoptionen, Autor: Meyer, Bernhard Heiko, Verlag: Deutscher Universitätsvlg // Deutscher Universitätsverlag, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Dissertationen // Unternehmensbewertung // Wirtschaft // Wirtschaftsmathematik // Wirtschaftsrechnen // Besteuerung // Steuerrecht // Makroökonomie // Ökonomik // Makroökonomik // Rechnungswesen // Wirtschaftsmathematik und // informatik // IT-Management, Rubrik: Betriebswirtschaft, Seiten: 324, Abbildungen: 44 Abb., 25 Tab., Gewicht: 441 gr, Verkäufer: averdo

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Stand: 22.02.2020
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Jondral, Friedrich: Wahrscheinlichkeitsrechnung...
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Erscheinungsdatum: 28.06.2002, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse, Titelzusatz: Grundlagen für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Lehrbuch, Auflage: 2. Auflage von 1920 // 2. durchges. und aktualis. A, Autor: Jondral, Friedrich // Wiesler, Anne, Verlag: Teubner B.G. GmbH // Vieweg & Teubner, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Technik // Mathematik // Informatik // Statistik // Stochastik // Wahrscheinlichkeitsrechnung // Ingenieurwissenschaften // Handwerk // Nachrichtentechnik // Kommunikation // Telekommunikation // Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik // Naturwissenschaften // allgemein // Mathematik für Ingenieure // Nachrichtententechnik // Algebra // für die Hochschulausbildung, Rubrik: Elektronik // Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Seiten: 227, Abbildungen: mit 47 Abb., 45 Übungsaufgaben und Tabellen., Reihe: Teubner Studienbücher, Gewicht: 351 gr, Verkäufer: averdo

Anbieter: averdo
Stand: 22.02.2020
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Finanzmathematik
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FinanzmathematikModerne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen.Der InhaltEinführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wienerprozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen - Anleihenmärkte und Zinsstrukturen - Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten - Märkte mit SprüngenDie ZielgruppenStudierende der Mathematik insbesondere Wirtschaftsmathematik, Informatik und Physik an Universitäten und Fachhochschulen ab dem 3. SemesterDer AutorProf. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar

Anbieter: buecher
Stand: 22.02.2020
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Finanzmathematik
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FinanzmathematikModerne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen.Der InhaltEinführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wienerprozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen - Anleihenmärkte und Zinsstrukturen - Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten - Märkte mit SprüngenDie ZielgruppenStudierende der Mathematik insbesondere Wirtschaftsmathematik, Informatik und Physik an Universitäten und Fachhochschulen ab dem 3. SemesterDer AutorProf. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar

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Stand: 22.02.2020
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